Wesentlich für den Erfolg der Anlagen des KENFO ist die Strategische Asset Allokation, die den Kern der strategischen Komponenten des Portfolioaufbaus und damit Rendite- und Risikotreiber der Kapitalanlagen definiert. Die Teilsegmente des Portfolios werden über externe Manager vergebene Mandate gesteuert, um deren Ressourcen und Expertise zu nutzen. Das Team des KENFO steuert die Allokation über strategische und taktische Entscheidungen, Managerselektion und -überwachung sowie Risikomanagement.
Mit Blick auf die langfristigen Verpflichtungen hat der KENFO wurde ein robustes, über verschiedene Anlageklassen weltweit investiertes, breit diversifiziertes Portfolio aufgebaut. Der KENFO investiert weltweit in Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen sowie in illiquide Vermögensgegenstände wie Immobilien, Infrastrukturprojekte und nicht börsennotierte Unternehmensbeteiligungen.
Das Risikomanagement des KENFO identifiziert, überwacht und steuert die Risiken, denen die Stiftung im Rahmen ihrer Investitionstätigkeit ausgesetzt ist. Dies beinhaltet insbesondere die laufende Analyse der Risikosituation der Stiftung einschließlich der Berechnung der Risikokennzahlen des Anlageportfolios sowie die Analyse von Länder-, Branchen- und Emittentenrisiken. Somit trägt der Bereich die Gesamtverantwortung für die laufende Risikoüberwachung und -steuerung der neutralen, der liquiden und der illiquiden Anlage sowie für die dazugehörige zeitgerechte Risikoberichterstattung gegenüber allen relevanten Gremien und Organen.
Zum Ende eines jeden Jahres lädt der KENFO zur „Annual Asset Manager Conference“, in deren Kontext die jährlichen Anlageausschusssitzungen mit den mandatierten Asset Management Gesellschaften der verschiedenen Anlagesegmente des Portfolios stattfinden.
Im Rahmen dieser Sitzungen tragen renommierte Experten zu langfristigen Investmentthemen und -trends vor, die gemeinsam mit dem KENFO diskutiert werden.
